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关于VaR值的计量方法,下列论述正确的是(  )。

A、方差—协方差法能预测突发事件的风险
B、方差—协方差法易高估实际的风险值
C、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
D、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
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正确答案:

C

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()就是同时买入和卖出具有相近特性的两个以上债券品种,从而获取收益级差的行为。

以下关于战略性投资策略的说法,正确的有()。

按照《证券投资顾问业务暂行规定》的要求,投资顾问通过广播、电视、网络进行咨询与投资顾问业务,应当提前()个工作日报住所地、媒体所在地证监局备案。

证券公司从事证券投资顾问业务,应当遵循的基本原则是().

下列关于β系数说法正确的是()。

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